2010年08月27日

ベース部分が大体完成

えーっと、何年越しになるんだかもう記憶が定かでないけど、自動売買システムのベース部分がほぼ完成した。
まだ売買ロジックは何も実装してないし、実際の証券会社への注文処理も作ってないけど。

1日分のデータの空回しをするのに約30分。
CPUはAMD Phenom X4 2.0GHzのモデルで4コアなので4パラで動かせそう。

と思っていたのだが、最近の猛暑が気になり、CPUやメモリの温度センサーの値を表示するツールを久しぶりに起動してみた。
シミュレーションしてないときは60度くらいなんだけど、1本動かすと見る見るうちにCPUの温度が70度超過!
調べてみるとこのCPUの動作温度は70度以下とのこと。
これは夏場は無理かと思っていたら、75度くらいまであがってしまったので、抜本対策に乗り出した。

ファンの構成はどうなってたっけと思ってこれまた久しぶりに箱を開けてみたら、電源のファンやCPUクーラー部分がものすごい埃にまみれている。
これはまずいということで、片っ端から掃除した。CPUクーラーの部分はファンが外れなかったけど、羽の隙間から綿棒を突っ込んでみたら出るわ出るわ、気持ち悪くなるくらいの埃が。

埃を取れるだけとってから起動し、今はじめて4パラで動かしてみてるけど、CPU60度くらいで安定していい感じ。
所要時間もそんなに変わらない。
メモリは1本当たり40MBくらいで済んでる。

やっとスタートラインの1歩手前まで来られた。
さあ、ここからだ。
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2008年06月10日

違いの分かる男商法

WBSでSHM-CDの話を聞いた。
「デジタルなのにメディアの素材を変えたら音質が向上しただって?」と思って調べてみたら、やっぱり宗教戦争になってるらしい。
いやはや、違いの分かる男は大変な世の中だ。

でも、この人↓には通り一遍の賛辞を並べるだけではなく、ぜひ感動度で定量的に評価して欲しいものだ。SACDが同列扱いなのは可哀想なので、せめて桁は変えてあげてもらえるようお願いしたい。

SHM-CDがヒット〜音質を向上させ音楽性も涵養する
(麻倉怜士=デジタルメディア評論家)
http://event.media.yahoo.co.jp/nikkeibp/20080528-00000000-nkbp-bus_all.html?p=1
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2008年04月30日

RSSはどのくらいリアルタイムか

東証銘柄のデータをいくつか見た感じでは平均すると4秒ごとくらいではデータが更新されてる。
今インサイダーで話題の某銘柄や約定代金トップの某銘柄の一日の動きを見た限りでは、歩み値の飛び(現在値として確認できていない歩み値が挟まっていること)も確認できなかったので、どうもほぼ約定ごとにデータがもらえているような感じ。
というか、東証って1銘柄当たり4秒に1回(1分に15回)しか約定しないわけじゃないよな。まさかね。そうだとすると、このご時世では若干遅い感じがする。
でも、次世代システムで間隔が短くなるとRSSサービス側の負荷が大きくなるから、サービス存続の危機になりそうでそれはそれで困るな。
うん、いいです、4秒で。十分です。

遅延に関しては確実なことはいえないけど、見た感じでは2〜10秒くらいには収まっていそう。

大証とジャスダックについても同じような分析をしておかないといけなさそう。
posted by naotok at 00:25| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 自動売買システム | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月27日

データがいじれるようになった

ようやくデータがいじれるとこまで来た。我ながら亀の歩みだ。

試しに4月のとある日のリアルタイム日経平均とETFをグラフにしてみた。
リアルタイム日経平均とETFの動きに時間差があればおいしかったのだが、ETFの動きは秒単位でリンクしてるから食えないと言うのが結論。グラフを見る限り、むしろ順序が逆転してるところまである。
まあ、こんな簡単なところにご馳走は落ちてないよな。


N225.PNG
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2008年04月16日

PerlでSSLのセッションID維持

PerlでSSLのセッションIDを維持することができた。
まず、Net::SSLeayが必要みたい。ActivePerl 5.8.xを使っていれば以下のコマンドで導入できる。
ppm install http://www.gossamer-threads.com/ppm/Net-SSLeay-1.22-5.8.0.ppd

参考 http://digit.que.ne.jp/work/index.cgi?Perl%e3%83%a2%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%ab%2fLWP#i3

5.10.0が出てるみたいだけど、そっちではどうやれば入るか分からない。当面は5.8.8を使いましょう。

サンプルスクリプトはこちら。
Net::SSLeay and SESSION-ID
http://www.perlmonks.org/index.pl?node_id=268354

困ったことにドキュメントにはget_sessionやset_sessionの使い方がちゃんと書かれてない。
Net::SSLeay - OpenSSLやSSLeayを使うためのPerl拡張
http://perldoc.jp/docs/modules/Net_SSLeay.pm-1.20/SSLeay.pod
netstat -nao
posted by naotok at 02:25| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 自動売買システム | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月06日

進捗

データの読み取り部分はできた。
過去のデータも読み取れるようになった。
テストは不十分だけど、たぶん、きっと大丈夫。
でも、過去のデータは分単位でしか時間が記録されていなかったことにいまさら気が付いた。
使い辛い・・・

あとは売買ロジックと発注エージェント部分か。
思うように進まないな。
日曜プログラマは辛いね。
posted by naotok at 21:41| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 自動売買システム | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月17日

データ解析完了

簡単と言いながら1ヶ月経ってしまった。
本当に簡単で実働は2時間くらいなんだけど、たった2時間でも1ヶ月かかってしまった。
週末にはなかなか落ち着いた時間が確保できないんだよね・・・

この分だとシステムの完成がいつになるやら、先が思いやられる。
続きを読む
posted by naotok at 23:34| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 自動売買システム | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月09日

クリック証券の口座できた!

クリック証券の口座ができた。
ここは元GMOインターネット証券だったとこで、GMOグループの金融事業撤退によって独立したそうな。
で、重要なのは、ここが日本で唯一の発注用APIを公開している証券会社だということ。
口座を作らないとAPI仕様も教えてあげない、ということだったのでとりあえず口座を作ってみた。手数料もかなり安くなってるみたいだし。

ざっと確認したところ、HTTPSでリクエストを投げると結果がXMLで返ってくるみたい。注文が約定しても「約定したよ」と向こうから言ってくるわけではなく、こっちから「状態教えて」と聞きに行かないと結果は教えてもらえない。
ま、普通ですな。ブラウザでやるときと同じプル型の仕組みと言うわけだ。
(HYPER E*TRADEなどのツールだと、少なくともユーザーインターフェース上は、プッシュ型に見えるようなものもある)

で、こうなるとHTTPSとXMLをプログラムから触らないといけなくなってくる。
XMLはPerlのパーサーモジュールがあるみたいなので、使い方を勉強すればきっと何とかなりそう。
HTTPSはLWPとSSLeayで簡単にアクセスできることが分かった・・・けど、どうしても一回ごとにSSLのセッションを張り直してしまう。Cookieを払い出してもらえるので、SSLセッションを張り直しても大丈夫ではあるんだけど、SSL処理で一番負荷の大きいセッション生成を繰り返すなんてお行儀悪いよなー。
SSLeayを直接叩くとSSLセッションID指定とかもできそうだから、そっちで考えてみるかな。

OLEでブラウザ操作して、HTMLを解析するよりはずっと簡単で安定しそうだしね。
posted by naotok at 22:20| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 自動売買システム | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年02月17日

データの解読は概ね完了

データの形式が大体解読できた。
認証周りとか完全に解読したわけじゃないけど、サーバーに対してクライアントの振りをするわけじゃないので、もう十分なとこまでは来た。

データのコードの意味(高値とか始値とかが100個くらいある)の判別を手作業でちまちまやってて、大半が終わった辺りで適当なデータをインジェクトした方が確実で効率的なことに気が付いた。
どうせもともとPC内MITMでデータを見てるわけだから、クライアント側アプリをだますのは技術的には全然簡単。

来週やってみるかな。
posted by naotok at 23:11| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 自動売買システム | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年02月12日

OLEはよし

PerlからOLE経由でブラウザ操るのは目処が付いた。
ithreadは使いづらいけど、こっちもなんとかなりそう。
あと技術的なとことしてはRSSのバイトストリームの解析くらいか。
前にちょっと読んだ感じだとこっちは問題なさそう。
儲かるアルゴリズムの方が大変そうだ。

(ithreadが使いづらく感じるのは、ただの技量不足と思われ)
posted by naotok at 00:22| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 自動売買システム | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年02月11日

見当たらない

2年前に作ったExcelのマクロが見当たらない。
OLEでガシガシIEを操作するマクロが・・・
ま、しゃーないね。
また一から作るか。
今度はPerlだし、たぶん証券会社も変えるし。
どこにしようかな。

気分転換にブログのデザイン変えてみた。
コントラストが上がって読みやすくなったはず。
posted by naotok at 20:09| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 自動売買システム | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年02月12日

UML勉強しました

今度の自動売買システムは規模が膨らみそうなので、オブジェクト指向で開発することにした。
でも、フローチャートやらPAD図くらいしか分からない人なので、最近のオブジェクト指向設計のテクニックを勉強しようと思い、UMLの本を1冊流し読みした。クラス図の作り方とかは参考になったけど、それ以外は抽象的でよく分からん。読んだ本では具体的な事例に即して設計を進める章があったけど、最終的にクラスのインターフェース(メソッド)のスペックが必要な粒度で定義できているようにはとても思えない。
まあ、自分の理解が浅いからなんだろうけど、UMLで書かれた設計書を渡されて「実装しろ」って言われたら多分泣いちゃうな。
posted by naotok at 13:27| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 自動売買システム | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年09月04日

うがっ!?

どうやら午後のデータが取れてなかったみたい・・・がく〜(落胆した顔)
5ヶ月も経ってから気付くなんて orz
posted by naotok at 22:50| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 自動売買システム | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年04月17日

データは取れてるけど・・・

ここのとこ何も書いてなかったけど、新しい形式で一応データは録ってます。
今度のフォーマットは来たデータを全て漏らさず録るので、1日で80メガくらいになる。
それも何なので、zlibで圧縮かけるか、無駄なフィールドを削ってバイナリにpackするかで考え中。
仕事も忙しいのでなかなかフォーマット変換のコーディングが進まない。

言語はPerlなんだけど、ActivePerlにはOLE使うためのモジュールがあるようなので、PerlからIE操作する予定。つまり、コードとしては全部Perlネイティブにできそう。
これだとシミュレーションもバッチ化できるので、ある程度環境が整えばチューニングもサクサク行くはず。チューニングが始められるのは、まあ早くてもGW明けくらいだろうか。
posted by naotok at 00:52| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 自動売買システム | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年04月14日

取引APIキター!

GMOインターネット証券が5月に開業して、なんと10月に取引用APIの公開予定らしい。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20060413/235301/

GMOといえばJwordのようなぱっとしないサービスとか、意味無くMSCB発行したりしてイマイチな会社というイメージだったけど、本件をもって神認定されました。単位株くらいは買っておいてやるかと。
posted by naotok at 12:48| 東京 🌁| Comment(0) | TrackBack(0) | 自動売買システム | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年03月22日

やっぱり作り直す

どうしても1日分のシミュに10分かかるシステムで
パラメータをチューニングする気にならない。
さらにライブドア証券のプレミアムトレードパスが終了するということで、
やる気が一気に無くなってる。

今のシステムはどうしても歩み値の動きが中心で、気配数量の変化に
対応しにくいなど、ちょっと融通が利かないところがある。
これはExcelにDDEをさせることからくる限界だと思っているので、
やはりExcelからは卒業する必要がありそうだ。
VB Expressなら多分DDEでデータをもらうコードは書けそうだけど、
同時データの順序の問題があるなど、あんまりよろしくないようだ。
とすると・・・こっから先はグレーゾーンに突入なので、
仕組みは書かないでおきます。
ま、バレバレだけどね。

値動きを元に鞘取りに行く売買ロジックは難しそうなので、
とりあえずは徳山式を目指そうかな。
posted by naotok at 00:05| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 自動売買システム | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年02月27日

今週末からチューニング作業再開

今日はやられてるみたいですなぁ。
まあ、そういうデータもないとチューニングにならないのでいいでしょう。
今週末辺りからチューニング作業再開です。
posted by naotok at 12:17| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 自動売買システム | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年02月25日

いい感じ

なかなかいい感じですな。
データ取得も順調だったし、いつでも勝てるわけじゃないということも分かった。
あと1週間くらいデータとってチューニングを施したら、試験運用を始めたいところ。
初日は会社休まないと怖いので、タイミングを考えないと。
posted by naotok at 17:32| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 自動売買システム | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年02月22日

確認したけど・・・

よく分からん。偶然かも。6円はペイントハウスだった。119株取引して476円の儲け。
posted by naotok at 23:12| 東京 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 自動売買システム | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

怪しい

なんだかすごい儲かってるな。本当かどうか怪しいと思うのは俺だけじゃないはず(w
それにしても6円って、ライブドアか?
posted by naotok at 17:50| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 自動売買システム | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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